保監(jiān)壽險〔2012〕193號《中國保監(jiān)會關于印發(fā)〈人身保險公司年度全面風險管理報告框架〉及風險監(jiān)測指標的通知》【全文廢止】

《中國保監(jiān)會關于印發(fā)〈人身保險公司年度全面風險管理報告框架〉及風險監(jiān)測指標的通知》【全文廢止】






保監(jiān)壽險〔2012〕193號

全文廢止，廢止依據(jù)：2021年6月21日發(fā)布的《中國銀保監(jiān)會關于清理規(guī)章規(guī)范性文件的決定》（中國銀行保險監(jiān)督管理委員會令2021年第7號）

各壽險公司、健康保險公司、養(yǎng)老保險公司：

為促進各人身保險公司全面風險管理工作，統(tǒng)一各公司年度全面風險管理報告應包括的基本內(nèi)容，增強保險公司向董事會和監(jiān)管部門披露公司風險狀況信息的質(zhì)量，我會制定了《人身保險公司年度全面風險管理報告框架》及風險監(jiān)測指標，現(xiàn)予印發(fā)，并將相關要求通知如下：

一、各壽險公司和健康保險公司應認真落實《人身保險公司全面風險管理實施指引》（保監(jiān)發(fā)〔2010〕89號），并按照《人身保險公司年度全面風險管理報告框架》要求，認真撰寫年度全面風險管理報告，于每年4月30日前將報告提交我會，同時將電子版發(fā)送至聯(lián)系人郵箱。

二、公司風險監(jiān)測指標中按年度報送的指標和每年第一季度按季度報送的指標，可隨當年年度全面風險管理報告一并提交，其他季度按季度報送的指標請于每季度結束后15個工作日內(nèi)將電子版發(fā)送至聯(lián)系人郵箱。

三、養(yǎng)老保險公司參照執(zhí)行，并在年度風險管理報告中就不適用事項做出申明。

四、本通知自發(fā)布時生效，請各公司在報送2011年度全面風險管理報告時開始執(zhí)行。

聯(lián)系人：王德威

電話：010－66286210

郵箱：dewei_wang@circ.gov.cn




 

中國保險監(jiān)督管理委員會

二○一二年二月二十七日

人身保險公司年度全面風險管理報告框架

一、公司的全面風險管理概況

1.1風險管理組織設置與履職情況

公司風險管理組織的基本設置

風險管理組織的基本職責和履職情況

1.2風險管理流程和制度的建設與改進

公司風險管理/管控相關制度與流程的基本描述

報告期內(nèi)對于風險管理相關制度與流程的改進情況

1.3風險管理技術及信息系統(tǒng)的建設

報告期內(nèi)風險管理模型、技術的建設情況

報告期內(nèi)風險管理信息系統(tǒng)的建設情況

二、公司的總體風險戰(zhàn)略

2.1公司的風險偏好體系介紹

該部分應至少從風險對盈利、價值、資本、流動性四個方面的多個關鍵財務指標的影響來定義公司風險偏好，同時針對非財務風險也應進行定性或定量偏好的設定。在風險偏好基礎上設定相應的風險容忍度和風險限額。

2.2公司的風險偏好執(zhí)行情況

報告期內(nèi)對于已制定的風險偏好體系的總體執(zhí)行情況，包括偏好、容忍度及限額。說明是否有突破的情況以及突破后所采取的措施。

除正常的執(zhí)行情況外，報告期內(nèi)是否對風險偏好體系進行過修訂，如有請說明。

2.3風險應對策略

公司對于風險的整體管理策略與管理理念

三、公司當前面臨的前五大風險事件

該部分應就全年公司層面風險事件的影響程度按順序列明，針對每一個風險事件，應包括風險描述、導致其發(fā)生的內(nèi)外部因素、產(chǎn)生的后果、公司采取的相應應對策略等內(nèi)容。此外，每年針對五大風險事件的描述中，針對與前一年度報告中相同的風險事件，還應描述對其跟蹤管理的情況，包括是否惡化及其原因分析。

四、公司的資本充足性

4.1法定償付能力

4.1.1 法定償付能力充足性預測與分析

根據(jù)動態(tài)償付能力測試報告，對未來一年以及未來三年法定償付能力充足率進行預測與分析

4.1.2 主要風險對法定償付能力的壓力情景分析

根據(jù)動態(tài)償付能力測試報告，測試投資收益、退保、新業(yè)務等風險對償付能力的壓力（各公司可針對自身情況進行主要風險的設定）

4.2經(jīng)濟資本（2014年前不作強制要求）

4.2.1 經(jīng)濟資本充足性分析

4.2.2 各風險經(jīng)濟資本的變化與分析

五、公司面臨的各類風險及相應的定性和定量披露

5.1市場風險

5.1.1 風險的現(xiàn)狀及變化

從相應的各類風險指標、風險容忍度、風險限額，以及執(zhí)行情況等方面闡述風險的現(xiàn)狀及其變化情況。

5.1.2 壓力情景測試

5.1.3 風險應對策略

5.2信用風險

5.2.1 風險的現(xiàn)狀及變化

從相應的各類風險指標、風險容忍度、風險限額，以及執(zhí)行情況等方面闡述風險的現(xiàn)狀及其變化情況。

5.2.2 壓力情景測試

5.2.3 風險應對策略

5.3保險風險

5.3.1 風險的現(xiàn)狀及變化

從相應的各類風險指標、風險容忍度、風險限額，以及執(zhí)行情況等方面闡述風險的現(xiàn)狀及其變化情況。

5.3.2 壓力情景測試

5.3.3 風險應對策略

5.4流動性風險

5.4.1 風險的現(xiàn)狀及變化

從相應的各類風險指標、風險容忍度、風險限額，以及執(zhí)行情況等方面闡述風險的現(xiàn)狀及其變化情況。

5.4.2 壓力情景測試

5.4.3 風險應對策略

5.5操作風險

5.5.1 風險的現(xiàn)狀及變化

從相應的各類風險指標、風險容忍度、風險限額，以及執(zhí)行情況等方面闡述風險的現(xiàn)狀及其變化情況。

5.5.2 風險評估結果

5.5.3 風險應對策略

5.6聲譽風險

5.6.1 風險的現(xiàn)狀及變化

從相應的各類風險指標、風險容忍度、風險限額，以及執(zhí)行情況等方面闡述風險的現(xiàn)狀及其變化情況。

5.6.2 風險應對策略

5.7戰(zhàn)略風險

5.7.1 風險的現(xiàn)狀及變化

從相應的各類風險指標、風險容忍度、風險限額，以及執(zhí)行情況等方面闡述風險的現(xiàn)狀及其變化情況。

5.7.2 風險應對策略

六、下年度重要風險管理工作

該部分應針對各公司執(zhí)行《人身保險公司全面風險管理實施指引》有待改善之處，結合下年度風險管理計劃進行描述，包括但不限于組織設置、制度流程建設、專業(yè)技術及信息系統(tǒng)改善以及針對公司風險管理方面的重要舉措等方面內(nèi)容。

附件：人身保險公司風險監(jiān)測指標匯總表

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