渝銀監(jiān)辦發(fā)〔2017〕160號《關(guān)于做好中國（重慶）自由貿(mào)易試驗區(qū)業(yè)務(wù)風(fēng)險評估的通知》

關(guān)于做好中國（重慶）自由貿(mào)易試驗區(qū)業(yè)務(wù)風(fēng)險評估的通知




渝銀監(jiān)辦發(fā)〔2017〕160號

各銀監(jiān)分局，各政策性銀行重慶（市）分行、各大型銀行重慶市分行、各股份制銀行重慶分行、郵儲銀行重慶分行、重慶銀行、重慶三峽銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、重慶富民銀行、各城市商業(yè)銀行重慶分行、各外資銀行重慶分行、中德住房儲蓄銀行重慶分行、各信托公司、各金融租賃公司、各財務(wù)公司、長安汽車金融公司、馬上消費(fèi)金融公司、各資產(chǎn)管理公司重慶市分公司、大渡口融興村鎮(zhèn)銀行、九龍坡民泰村鎮(zhèn)銀行、沙坪壩融興村鎮(zhèn)銀行、南岸中銀富登村鎮(zhèn)銀行：

為鼓勵銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)充分利用中國（重慶）自貿(mào)試驗區(qū)的先行先試功能，在風(fēng)險可控的前提下積極支持自貿(mào)試驗區(qū)與建設(shè)國內(nèi)重要的功能性金融中心、中新（重慶）戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項目統(tǒng)籌聯(lián)動，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:

一、總體要求

（一）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開展自貿(mào)試驗區(qū)業(yè)務(wù)應(yīng)全面符合銀監(jiān)會以風(fēng)險為本的審慎監(jiān)管規(guī)則和本通知的特定要求，并確保持續(xù)達(dá)標(biāo)。本通知所指自貿(mào)試驗區(qū)業(yè)務(wù)特指《中國（重慶）自貿(mào)試驗區(qū)總體方案》（國發(fā)〔2017〕19號）中相關(guān)業(yè)務(wù)及適用于重慶銀監(jiān)局創(chuàng)新監(jiān)管互動機(jī)制的業(yè)務(wù)。

（二）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立針對自貿(mào)試驗區(qū)業(yè)務(wù)的事前及持續(xù)性風(fēng)險評估機(jī)制。在引入新業(yè)務(wù)、新技術(shù)前，要在可行性研究中充分評估其對各類風(fēng)險產(chǎn)生的影響；在實際運(yùn)行后，要加強(qiáng)日常持續(xù)性監(jiān)測，通過定性和定量相結(jié)合的方法，有效識別、計量、評估、監(jiān)測、報告、控制或緩釋所承擔(dān)的各類風(fēng)險。

（三）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立自貿(mào)試驗區(qū)業(yè)務(wù)風(fēng)險報告制度。明確各崗位的報告職責(zé)，確保及時根據(jù)風(fēng)險評估情況向董事會、高級管理層和相關(guān)歸口管理機(jī)構(gòu)報告各類風(fēng)險暴露水平、管理狀況（包括限額執(zhí)行情況）、壓力測試結(jié)果以及風(fēng)險的重大突發(fā)變化。

（四）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)銀行應(yīng)結(jié)合自貿(mào)試驗區(qū)業(yè)務(wù)的規(guī)模和復(fù)雜程度，對自貿(mào)試驗區(qū)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理政策、制度、流程、IT系統(tǒng)和風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測方法的有效性，以及是否具有合格履職的團(tuán)隊等每年進(jìn)行一次自評估。

二、審慎評估風(fēng)險

（五）市場風(fēng)險。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對自貿(mào)試驗區(qū)業(yè)務(wù)建立相對獨立的市場風(fēng)險限額體系和報告體系，進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測和控制，明確超限額處理流程；在自貿(mào)試驗區(qū)業(yè)務(wù)銀行賬戶利率風(fēng)險計量中，充分考慮不同市場重新定價風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險的特征，以及自貿(mào)試驗區(qū)業(yè)務(wù)銀行賬戶利率風(fēng)險與全行利率風(fēng)險之間的相關(guān)性。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對市場風(fēng)險計量系統(tǒng)的假設(shè)前提和參數(shù)，以及市場風(fēng)險限額指標(biāo)的合理性、有效性進(jìn)行評估。

（六）交易對手信用風(fēng)險。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)持續(xù)收集交易對手的風(fēng)險信息，定期進(jìn)行風(fēng)險評估，關(guān)注市場重大變化對其風(fēng)險的影響。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)明確對境外交易對手信息收集標(biāo)準(zhǔn)、持續(xù)評估的方法和程序，充分考慮可能存在的信息收集障礙。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)使用與自貿(mào)試驗區(qū)交易業(yè)務(wù)復(fù)雜程度相符的交易對手信用風(fēng)險計量方法，并進(jìn)行持續(xù)的評估和驗證，確保計量結(jié)果的準(zhǔn)確性。

（七）國別風(fēng)險。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立與自貿(mào)試驗區(qū)業(yè)務(wù)國別風(fēng)險暴露規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的國別風(fēng)險評估體系和主權(quán)內(nèi)部評級，對已經(jīng)開展和計劃開展業(yè)務(wù)的國家或地區(qū)逐一進(jìn)行風(fēng)險評估和評級。國別風(fēng)險計量方法應(yīng)能夠覆蓋所有重大風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險，能夠在單一和并表層面按國別計量風(fēng)險，能夠根據(jù)有風(fēng)險轉(zhuǎn)移及無風(fēng)險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風(fēng)險。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以合理利用內(nèi)外部資源開展國別風(fēng)險評估和評級，國別風(fēng)險暴露較低的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，可以主要利用外部資源開展國別風(fēng)險評估和評級。

（八）流動性風(fēng)險。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合自貿(mào)試驗區(qū)業(yè)務(wù)性質(zhì)及復(fù)雜程度，審慎評估自貿(mào)類賬戶整體及其項下的各產(chǎn)品和業(yè)務(wù)條線的流動性風(fēng)險，以及該賬戶流動性風(fēng)險與全行流動性風(fēng)險的相互影響與轉(zhuǎn)換；設(shè)定自貿(mào)類賬戶的流動性風(fēng)險限額指標(biāo)體系，并根據(jù)不同限額的性質(zhì)確定相應(yīng)的監(jiān)測頻度；定期評估相關(guān)限額指標(biāo)的合理性和有效性。

（九）法律合規(guī)等風(fēng)險。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)審慎評估自貿(mào)試驗區(qū)業(yè)務(wù)是否符合境內(nèi)外相關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、交易規(guī)則，認(rèn)真厘清參與各方涉及的法律關(guān)系和法律責(zé)任，避免法律、合規(guī)風(fēng)險。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)審慎評估自貿(mào)試驗區(qū)業(yè)務(wù)是否公平對待境內(nèi)外金融消費(fèi)者，充分保障金融消費(fèi)者的知情權(quán)和自主選擇權(quán)，避免提供與其風(fēng)險承受能力不相符合的產(chǎn)品，并確保在產(chǎn)品銷售的各個環(huán)節(jié)真實、準(zhǔn)確、全面地向客戶披露產(chǎn)品風(fēng)險狀況。審慎評估相關(guān)創(chuàng)新舉措對操作風(fēng)險等的影響。

三、其他要求

（十）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年3月20日前將上一年度業(yè)務(wù)風(fēng)險自評估報告報送重慶銀監(jiān)局。自評估報告應(yīng)重點說明符合本通知要求的情況，并附授權(quán)文書、管理制度、系統(tǒng)說明、內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題等具體資料以印證報告內(nèi)容。

（十一）重慶銀監(jiān)局對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的自評估情況進(jìn)行監(jiān)管評估和持續(xù)監(jiān)督，并視情況采取現(xiàn)場調(diào)查等方式進(jìn)行核實。對于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存在自評估報告失實，或其他違反法律、法規(guī)、銀監(jiān)會各項審慎監(jiān)管規(guī)則的行為，我局將采取責(zé)令暫停業(yè)務(wù)等監(jiān)管強(qiáng)制措施，乃至依法對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其責(zé)任人實施行政處罰。

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本文關(guān)鍵詞： 渝銀監(jiān)辦發(fā), 重慶, 自由貿(mào)易試驗區(qū), 業(yè)務(wù), 風(fēng)險, 評估, 通知